让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金
基金居品云尔摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 嘉实量化阿尔法混杂 基金代码 070017
基金科罚东说念主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同见效日 2009 年 3 月 20 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 混杂型 往复币种 东说念主民币
运作面貌 庸俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金经
基金司理 金猛 理的日历
证券从业日历 2012 年 2 月 1 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资战术
详见《嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金招募证实书》第十一部分“基金的投资”
。
投资方针 追求恒久捏续清静高于功绩比较基准的投资答复。
本基金投资于具有精采流动性的金融器具，包括：股票财富（A 股、存托把柄以及监管
机构允许投资的其他阛阓的股票财富等）、生息器具（权证等）、债券财富（国债、金融
债、企业（公司）债、次级债、可调治债券（含分辨往复可转债）、财富相沿证券、央
行单据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具。如法律法则或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融生息居品或
其它品种，不错根据策动章程且和基金托管东说念主进行协商后将其纳入投资限制，并报证监
投资限制 会备案。
本基金投资组合的财富建树限制为：股票等职权类财富占基金财富的比例为 60～
为 5-40%，现款及到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金财富净值的比例不逾越
若法律法则或中国证监会对基金投资权证的比例有新的章程，适用新的章程。
本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投
资”
（Traditional Investment Approach）
，力求收场清静逾额答复。定量投资方面，
主要投资战术 本基金将依托里面自主研发的定量投资模子以及远大的数据库系统，构建投资组合。其
中，中枢模子包括嘉实行业遴荐模子、嘉实 Alpha 多身分模子以及嘉实组合优化器。数
量小组将根据阛阓变化趋势，如期或不如期地对模子进行复核，并作念相应调理，以不停
嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金基金居品云尔摘录更新
改善模子的适用性。定性投资主要利用基本面扣问后果，对模子自动选股的收尾进行复
核，剔除去答允某些异常条款的股票，即在嘉实 Alpha 多身分模子筛选出的股票名单中，
根据分析师定性扣问后果，剔除去升天买入类股票，从而进行定性优选。其他投资战术
包括财富建树、债券投资战术、权证投资战术。
功绩比较基准 中证 800 指数*95%+上证国债指数*5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表已往发扬。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售策动用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/捏有期限（N）
申购费 M （前收费） 1,000,000≤M＜2,000,000 1.2%
第 2页 共 4页
嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金基金居品云尔摘录更新
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。详见本基金《招
募证实书》及策动公告。
(二) 基金运作策动用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费面貌/年费率或金额 收取方
别
科罚费 1.2% 基金科罚东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金策动的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度策动章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期诠释深入为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深入的策动数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
基金收益水平变化而产生风险；
第 3页 共 4页
嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金基金居品云尔摘录更新
息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金
科罚东说念主的科罚水平、科罚技能和科罚本事等策动性较大。因此本基金可能因为基金科罚东说念主的身分而影响基
金收益水平；
包括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金莫得满盈的现款应答基金赎回支付的要求所引致的风
险；
面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大耗损的风险，以及与中国存
托把柄刊行机制策动的风险。
(二) 遑急辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东说念主依照恪称服务、敦朴信用、严慎努力的原则科罚和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品云尔摘录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的策动信息，敬请同期温情基金科罚东说念主发布的策动临时公告等。
五、其他云尔查询面貌
以下云尔详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金托管契约》
《嘉实量化阿尔法混杂型证券投资基金招募证实书》
第 4页 共 4页
|