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天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期：2024-11-06 06:25    点击次数：194
                       招募说明书（更新） 天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）     基金管理东说念主：天弘基金管理有限公司     基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司     日   期：二〇二四年十一月四日                                   招募说明书（更新）                      紧迫请示   天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 10 月 29 日得到中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】2112 号）。   本基金管理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金召募注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基 金的基金合同于 2019 年 12 月 27 日慎重奏效。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书，全面康健本 基金产物的风险收益特征和产物特性，充分计议自身的风险承受智商，感性判断 市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出放心决策。投 资东说念主在得到基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括： 证券市集举座环境激发的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、多量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理东说念主在投资筹办过程中产生的操作风险以及本 基金独到风险等。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欣喜”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。   本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 券型基金、混杂型基金。   本基金标的指数为沪深 300 指数。   由同期餍足以下条件的沪深 A 股组成：   （1）非创业板股票：上市时刻向上一个季度，除非该股票自上市以未来均 A 股总市值在一说念沪深 A 股（非创业板股票）中排在前 30 位。创业板股票：上 市时刻向上三年。   （2）非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票。                                招募说明书（更新）    按照以下方法采纳筹办情景细致、无造孽违法事件、财务叙述无紧要问题、 股票价钱无明显极度波动或市集附近的公司：    （1）算计样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的 A 股日均成交金额与 A 股日均总市值；    （2）对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排行，剔除 排行后 50%的股；    （3）对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排行，及第前 300 名股票看成指数样本。    联系标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关系风险可能径直或辗转成为本基金的风险。    本基金并非保本基金，基金管理东说念主并不成保证投资于本基金不会产生耗损。    基金管理东说念主在此特等请示投资者：本基金存在法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市集广泛规定等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的持久风 险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律 法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构收受的评价方法也不同，因此销售 机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的 匹配历练。    投资者应当谨慎阅读《基金合同》、                   《招募说明书》、                          《基金产物贵府撮要》等 信息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资训诫、资产情景等判 断基金是否和自身的风险承受智商相恰当，并通过基金管理东说念主或基金管理东说念主托付                              招募说明书（更新） 的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。   基金管理东说念主承诺以锻真金不怕火信用、极力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来发达， 基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发达的保证。基金管理 东说念主提醒投资者提神基金投资的“买者欣喜”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金单一投资者（基金管理东说念主、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理看成 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或向上基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或向上 50%的除外。法律 法则或监管机构另有章程的，从其章程。   本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司对于天弘沪深 300 指数增强型发 起式证券投资基金增设份额及调治收益分拨原则并相应修改关系法律文献的公 告》进行调动。                                           招募说明书（更新）                        目       录                               招募说明书（更新）                 一、序论   《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 （以下 简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、      《证券投资基金销售管理办法》                   （以下简称“《销售办法》”）、                                 《公开召募 证券投资基金信息泄漏管理办法》               （以下简称“《信息泄漏办法》”）、                               《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理章程》                  （以下简称“《流动性风险管理章程》”）、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                             （以下简称“《指数 基金指引》”）以及《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》                                      （以 下简称“基金合同”）编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律工作。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募的。本基金管理东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 联系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                                       招募说明书（更新）                       二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验调动和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验调动和补 充 投资基金招募说明书》偏激更新 基金产物贵府撮要》偏激更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有管束力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的调动 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的调动                                     招募说明书（更新） 日实施的《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》及颁布机关对其往往作念出 的调动 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的调动 机关对其往往作念出的调动 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的调动 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关系法律法则章程，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称                                         招募说明书（更新） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主坚硬了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 限公司或接受天弘基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得向上 3 个月 通达日                                招募说明书（更新） 范基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同顺服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 章程的条件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调遣为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入 肯求份额总和后的余额)向上上一通达日基金总份额的 10% 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期退回 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务                             招募说明书（更新） 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏 网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平允对待 金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理（指基金管理东说念主职工中 照章具有基金司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包 括基金司理之外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金管理东说念主的股东、基金管理东说念主、基金管理东说念主高等                                招募说明书（更新） 管理东说念主员或基金司理等东说念主员 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分辨成立代码，分辨算计和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 赎回用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 时收取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 件                                      招募说明书（更新）                    三、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主概况   称呼：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场说念 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   成立日历：2004 年 11 月 8 日   法定代表东说念主：韩歆毅   客服电话：95046   揣测东说念主：司媛   组织样子：有限工作公司   注册成本及股权结构   天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册成本为东说念主民币 5.143 亿元，股权结构为：             股东称呼                         股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                 51% 天津相信有限工作公司                                 16.8% 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司                          15.6% 芜湖高新投资有限公司                                  5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5%              悉数                             100%   （二）主要东说念主员情况   韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司投资银行部执 行总司理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司                                                     招募说明书（更新） 总裁、首席财务官。    杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司 筹办管理部总司理、财务中心总司理、总司理助理，现任内蒙古君正动力化工集 团股份有限公司财务总监、副总司理、董事及董事会文书。    周志峰先生，董事，本科。历任方达讼师事务所讼师、律所合伙东说念主。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会文书。    黄辰立先生，董事，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司投资银行分析员、 经 理 ， Barclays   Capital   Asia   Limtied 投 资 银 行 经 理 ， J.P.Morgan Securities(Asia Pacific) Limited投资银行部司理，中国外洋金融股份有限公 司投资银行部践诺总司理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。    陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中讼师事务所讼师，上海新华闻投资 有限公司首席讼师，中国华闻投资控股有限公司详细行政部总司理，宝矿控股（集 团）有限公司法务司理，中泰相信有限工作公司详细管理部总司理、资产管理部 总司理，上海实业城市开发集团有限公司融产联接受事鼓励办公室负责东说念主，现任 天津相信有限工作公司董事会文书。    高阳先生，董事，总司理，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司销售交易 部司理，博时基金管理有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、 股票投资部总司理，鹏华基金管理有限公司副总司理，博时基金管理有限公司总 司理。现任本公司总司理。    孟路先生，放心董事，硕士。历任中国开采银行北京西四支行外洋部副司理， 中国开采银行北京长安支行副总司理，中国开采银行北京前门支行行长助理，中 国开采银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨说念交通部总司理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总司理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合营管理部总裁，盈科改进资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司工作公司董事长兼总司理。    车浩先生，放心董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院锻真金不怕火、副院长。    黄卓先生，放心董事，博士。现任北京大学国度发展酌量院长聘副锻真金不怕火、副 院长。                               招募说明书（更新）   杨舟师先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限工作公司深圳营业部总 司理，联合证券有限工作公司交易管理部总司理，厦门联合相信投资有限工作公 司上海证券部总司理，中泰相信有限工作公司证券部总司理、北京中心副总司理 兼北京中心详细管理部总司理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总司理 兼融产联接鼓励办副主任，现任天津相信有限工作公司业务总监兼资产管理总部 总司理、详细管理总部总司理、监事。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总司理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责东说念主、总司理助理、副总司理、董事、常务副 总司理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总司理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山讼师事务所讼师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史聪明女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高等产物司理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总司理助理，2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级产物司理、券营业务部践诺总司理，现任公司产物部负责东说念主。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总司理助理、基金运营部副 总司理、基金运营部总司理，现任公司基金运营业务副总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司东说念主力资源部业务主管、东说念主力资源部总司理 助理，现任公司东说念主力资源部总司理。   高阳先生，总司理，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司销售交易部司理， 博时基金管理有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、股票投资 部总司理，鹏华基金管理有限公司副总司理，博时基金管理有限公司总司理。现 任本公司总司理。   陈钢先生，副总司理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高等司理，北京 宸星投资管理公司投资司理，兴业证券公司债券总部酌量部司理，银华基金管理 有限公司机构搭理部高等司理，中国东说念主寿资产管理有限公司固定收益部高等投资 司理。2011 年 7 月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总司理、 基金司理，天弘改进资产管理有限公司董事长。                                  招募说明书（更新）   周晓明先生，副总司理，硕士。曾接事于中国证券市集酌量院想象中心偏激 下属北京法度股份制接洽公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金 等，历任盛世基金拟任总司理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总司理。   熊军先生，副总司理，博士。历任中央造就科学酌量所助理酌量员，国度国 有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部造就中心副处长，天下社保基金理 事会副处长、处长、副主任、寻查员。2017 年 3 月加盟本公司，现任公司副总经 理、首席经济学家。   常勇先生，副总司理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个东说念主 金融处处长，太平东说念主寿保障有限公司上海分公司副总司理，太平东说念主寿保障有限公 司客户服务部主要负责东说念主、银行保障部副总司理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总司理助理，现任公司副总司理。   聂挺进先生，副总司理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金司理、酌量 部总司理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总司理、总司理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总司理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总司理。   童建林先生，看守长、风控负责东说念主，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部司理、交易中心副总司理，亚洲证券有限工作公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部司理、公司财务司帐总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限工作公司）上海总部财务神情主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总司理，现任公司看守长、风控负责东说念主。   刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台时间部高等时间大家，北京念念德泰科科技发展 有限公司时间研发部总监，北京逐日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高等技 术总监，2022 年 7 月加盟本公司，现任公司首席信息官。   马文辉先生，财务负责东说念主，本科。历任普华永说念中天司帐师事务所北京分所 审计师、审计司理、高等司理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责东说念主、财务部总司理。   杨超先生，金融数学与算计硕士，14 年证券从业训诫。历任建信基金管理有 限工作公司基金司理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金司理。2019 年 1 月                                      招募说明书（更新） 加盟本公司。历任天弘创业板交易型通达式指数证券投资基金聚集基金基金司理 （2019 年 09 月至 2022 年 05 月）、天弘沪深 300 交易型通达式指数证券投资基 金聚集基金基金司理（2019 年 12 月至 2021 年 08 月）、天弘沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金基金司理（2019 年 12 月至 2021 年 08 月）、天弘创业板 交易型通达式指数证券投资基金基金司理（2019 年 09 月至 2022 年 05 月）、天 弘中证 500 交易型通达式指数证券投资基金聚集基金基金司理（2020 年 08 月至 理（2020 年 03 月至 2021 年 06 月）、天弘中证电子交易型通达式指数证券投资 基金基金司理（2020 年 02 月至 2021 年 06 月）、天弘中证科技 100 指数增强型 发起式证券投资基金基金司理（2020 年 10 月至 2022 年 07 月）、天弘国证耗尽 天弘多利一年依期通达混杂型证券投资基金基金司理（2020 年 11 月至 2021 年 至 2022 年 05 月）、天弘中证光伏产业交易型通达式指数证券投资基金基金司理 （2021 年 02 月至 2022 年 05 月）、天弘恒生沪深港改进药精选 50 交易型通达式 指数证券投资基金基金司理（2021 年 07 月至 2023 年 02 月）、天弘中证科创创 业 50 指数证券投资基金基金司理（2021 年 07 月至 2022 年 08 月）、天弘中证医 药主题指数增强型证券投资基金基金司理（2021 年 08 月至 2022 年 09 月）、天 弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金司理（2021 年 12 月至 2024 年 09 月）、天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金司理（2019 年 06 月至 月至 2019 年 12 月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金司理（2019 年 （2022 年 01 月至 2023 年 02 月）、天弘新华沪港深新兴耗尽品牌指数证券投资 基金基金司理（2022 年 06 月至 2023 年 09 月）、天弘中证科创创业 50 交易型开 放式指数证券投资基金基金司理（2022 年 05 月至 2024 年 09 月）、天弘恒生沪 深港改进药精选 50 交易型通达式指数证券投资基金发起式聚集基金基金司理 （2022 年 05 月至 2023 年 05 月）、天弘中证新动力指数增强型证券投资基金基 金司理（2022 年 07 月至 2024 年 09 月）。现任本公司指数与数目投资部总司理、                                招募说明书（更新） 基金司理。天弘中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理、天弘沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金基金司理、天弘中证 1000 指数增强型证券投资基金 基金司理、天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金基金司理、天弘创业 板指数增强型证券投资基金基金司理、天弘国证 2000 指数增强型证券投资基金 基金司理、天弘中证 1000 增强策略交易型通达式指数证券投资基金基金司理、 天弘红利智选混杂型证券投资基金基金司理。   高阳先生：本公司总司理，投资决策委员会主任委员；   陈钢先生：本公司副总司理，基金司理，天弘改进资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员；   熊军先生：本公司副总司理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；   聂挺进先生：本公司副总司理，投资决策委员会委员；   姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金司理，兼任固定收益部、混杂 资产部部门总司理，投资决策委员会委员；   王昌俊先生：本公司现款管理部总司理、基金司理，投资决策委员会委员；   童建林先生：本公司看守长、风控负责东说念主，投资决策委员会列席委员；   邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。   （三）基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；                              招募说明书（更新） 他法律行径；  （四）基金管理东说念主承诺   本基金管理东说念主承诺不从事违背《中华东说念主民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》、    《销售办法》、          《信息泄漏办法》等法律法则的行径，并承诺建立健全里面 限定轨制，选择灵验措施，留意造孽行径的发生。   基金管理东说念主雄伟性行径的承诺。   本基金管理东说念主照章雄伟从事以下行径：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事关系的交易行径；   （7）卤莽职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会章程雄伟的其他行径。   （1）依照联系法律法则和基金合同的章程，本着极力严慎的原则为基金份 额持有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇他东说念主或任何其他 第三东说念主谋取不妥利益。   （3）不泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业机要、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事关系的交易行径。                            招募说明书（更新）   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏激他行径。  （五）基金管理东说念主的风险管理与里面限定轨制   （1）全面性原则：公司风险管理必须隐讳公司系数的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并连结于系数业务历程和业务设施；   （2）放心性原则：公司根据业务需要设立保持相对放心的机构、部门和岗 位，并在关系部门建立防火墙；公司设立放心的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和叙述公司风险管理情景，并进行放心请问；   （3）审慎性原则：风险管理中枢是灵验驻防各式风险，任何轨制的建立齐 要以驻防风险、审慎筹办为起点；   （4）灵验性原则：风险管理轨制具有高度巨擘性，是系数职工必须严格遵 守的行动指南；践诺风险管理轨制不得有任何例外，任何职工不得领有卓绝轨制 或违背轨制的权力；   （5）应时性原则：公司应当根据公司筹办策略方针等里面环境和法则、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调治；   （6）定量与定性相联接的原则：针对合规风险、操作风险、市集风险、信 用风险和流动性风险的不同特色，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 限定目的体系，使风险限定更具客不雅性和操作性。  公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终工作，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的践诺。具体而言，包括如下组成部分：  （1）董事会：负责监督查验公司的正当合规运营、里面限定、风险管理， 从而限定公司的举座运营风险；  （2）看守长：放心利用看守权利，径直对董事会负责，实时向审计与风险 限定委员会提交联系公司范例运作和风险限定方面的工作叙述；  （3）投资决策委员会：负责带领基金财产的运作、制定本基金的资产配置 决议和基本的投资策略；                              招募说明书（更新）   （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理策略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度名额偏激他量化风险管理工 具；根据公司总体风险限定办法，制定各业务和各设施风险限定办法和要求；落 实公司就紧要风险管理作念出的决定或决议；听取并谋划会议议题，就紧要风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理轨制、历程；对工作东说念主疏辽远罚建议， 经总司理办公会谋划后践诺。   （5）内控合规部：负责公司蚁集统一的合规管理工作，按照公司章程和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、叙述体系，抑止提高公司举座合规坚硬和智商。   （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数成立，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场应酬易 的风险识别与评估，保证各投资组合场应酬易的事中合规限定；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和限定；   （7）审计部：通过运用系统化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的 业务行径、里面限定和风险管理的恰当性和灵验性，以促进公司完善治理、增多 价值和杀青办法。   （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的工作。各部门的部门 司理对本部门的风险负一说念工作，负责履行公司的风险管理顺次，负责本部门的 风险管理系统的开发、践诺和珍爱，用于识别、监控和缩小风险。   （1）风险限定轨制   公司风险限定的办法为严格顺服国度法律法则、行业自律章程和公司各项规 章轨制，自愿形成遵法筹办、范例运作的筹办念念想和筹办作风；抑止提高筹办管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东说念主利益最大化；建立行之有 效的风险限定机制和轨制，确保各项筹办管理行径的健康运行与公司财产的安全 完满；珍爱公司信誉，保持公司的细致形象。针对公司面对的各式风险，包括政 策和市集风险，管理风险和职业说念德风险，分辨制定严格驻防措施，并制定岗亭 分离轨制、空间分离轨制、功课历程轨制、蚁集交易轨制、信息泄漏轨制、贵府 保全轨制、守密轨制和放心的监察稽核轨制等关系轨制。                            招募说明书（更新）   （2）内控合规管理轨制   为保障络续范例发展，公司制定合规管理轨制。公司设看守长，负责公司合 规管理工作，实施对公司筹办管理合规正当性的审查、监督和查验。内控合规部 负责公司蚁集统一的合规管理工作，按照公司章程和看守长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、叙述体系，不 断提高公司举座合规坚硬和智商。   （3）审计管理轨制   为范例里面审计工作，公司制定里面审计管理轨制。里面审计通过运用系统 化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面限定和风险管理的 恰当性和灵验性，以促进公司完善治理、增涨价值和杀青办法。   （4）里面司帐限定轨制   建立了基金司帐的工作轨制及相应的操作限定规程，确保司帐业务有章可循； 按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行关系业务的相 互核查监督机制；为了驻防基金司帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格范例基金计帐交割工作， 并在授权范围内，实时准确地完成基金计帐；强化司帐的事前、事中、过后监督 和视察轨制；为了留意司帐数据的毁损、散构怨泄密，制定了完善的档案救援和 财务吩咐轨制。   （1）建立、健全内控体系，完善内限定度。公司建立、健全了内控结构，高 管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有适合的组织和授权，确保内 控合规工作是放心的，并得到高管东说念主员的救助，同期置备操作手册，并依期更新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金交易蚁集，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和驻防风险；   （3）建立、健全岗亭工作制。公司建立、健全了岗亭工作制，使每个职工 齐明确我方的任务、职责，并实时将各自工作鸿沟中的风险隐患上报，以驻防和 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、叙述、请示顺次。公司建立了风险管理委                            招募说明书（更新） 员会，使用适合的顺次，阐明和评估与公司运作联系的风险；公司建立了自下而 上的风险叙述顺次，对风险隐患进行层层请问，使各个端倪的东说念主员实时掌捏风险 情景，从而以最快速率作念出决策；  （5）建立里面监控系统。公司建立了灵验的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；  （6）使用数目化的风险管理技巧。选择数目化、时间化的风险限定技巧， 建立数目化的风险管理模子，用以请示市集趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时选择灵验的措施，对风险进行分散、限定和消散，尽可能地减少损失；  （7）提供鼓胀的培训。公司制定了完满的培训筹备，为系数职工提供鼓胀 和恰当的培训，使职工明确其职责所在，限定风险。   本公司确知建立、珍爱、救援和完善里面限定轨制是本公司董事会及管理层 的工作。本公司特等声明以上对于里面限定的泄漏信得过、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展抑止完善里面限定轨制。                                  招募说明书（更新）                    四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   成立时刻：2005 年 11 月 02 日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2005112 号   组织样子：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 77.57 亿元   存续期间：络续筹办   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219 号   中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的天下性 大型详细证券公司。公司注册于北京，注册成本 77.57 亿元，并设有中信建投期 货有限公司、中信建投成本管理有限公司、中信建投（外洋）金融控股有限公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以 来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券 金融、固定收益、资产管理、股票及繁衍品交易等鸿沟形成了自身特色和中枢业 务上风，并搭建了酌量接洽、信息时间、运营管理、风险管理、合规管理等专科 高效的业务救助体系。凭借高度的敬业精神与杰出的专科智商，中信建投证券主 要业务目的及盈利智商当今均位居行业前哨。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中信建投证券托管部管理团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作训诫，业务东说念主员专科配景隐讳了金融、司帐、经济、算计机等各鸿沟，可 为托管客户提供个性化产物处贤慧商。   三、证券投资基金托管情况   中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管履历， 中信建投证券永久解任“诚信、专注、成长、共赢”的筹办理念，抑止加强风险 管理和里面限定，严格履行托管东说念主的各项职责，切实珍爱基金份额持有东说念主的正当 权益，为基金份额持有东说念主提供高质地的托管服务。   四、基金托管东说念主的里面限定轨制                             招募说明书（更新）   严格顺服国度联系法律、法则、监管法令和公司里面规章轨制，驻防和化解 基金托管业务筹办风险，确保托管资产的完满和安全，切实保护基金份额持有东说念主 权益，确保托管资产的运作及关系信息泄漏恰当国度法律、法则、监管法令及相 关合同、契约的章程，查错防弊、堵塞障碍、摈斥隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。   中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与里面限定工作， 对托管业务风险限定工作进行查验带领。托管部里面成立故意负责稽核监察工作 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的径直指点下，依 照联系法律规章，对业务的运行放心利用监督稽核权力。   中信建投证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面限定体系，保障托管业务健全、灵验践诺；安全救援基 金财产，保持基金财产的放心性；实行筹办局面阻滞式管理，并配备灌音和摄像 监控系统；有放心的详细托管服务系统；业务管理实行复核和查验机制，建立了 严格灵验的操作制约体系；托管部确立内控优先和风险管理的理念，培养部门全 体职工的风险驻防和守密坚硬。   五、托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和顺次   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》等法律法则的章程和基金合同、 托管契约的约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并实时请示基金管理东说念主违法风险。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主投资指示或执行投资运作违背法律法则、《基金 合同》和托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面请示等方式文书基金管理东说念主 限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主 收到书面文书后应在限期内实时查对并以书面样子给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限 内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督                            招募说明书（更新） 促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。                                 招募说明书（更新）                      五、关系服务机构   （一）基金销售机构  (1)天弘基金管理有限公司直销中心   住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址:天津市河西区马场说念 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表东说念主:韩歆毅   电话:（022）83865560   传真:（022）83865564   揣测东说念主:司媛   客服电话:95046   (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统   客服电话:95046   投资者可登录基金管理东说念主网站查询销售机构信息。 合同等的章程，采纳其他恰当要求的机构销售本基金，并在基金管理东说念主网站公示。   （二）登记机构   称呼：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场说念 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表东说念主：韩歆毅   电话：（022）83865560   传真：（022）83865564   揣测东说念主：薄贺龙   （三）讼师事务所和承办讼师   称呼： 上海市通力讼师事务所                                招募说明书（更新） 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华 揣测东说念主：陈颖华 （四）司帐师事务所和承办注册司帐师 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 践诺事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85085000 承办注册司帐师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 揣测东说念主：管祎铭                                  招募说明书（更新）                   六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息泄漏办法》、《基金合同》偏激它法律法则的联系章程召募，已于2019年10月 集期为2019年12月25日。   经普华永说念中天司帐师事务所验资，本基金召募的净认购金额为 民币。按照每份基金份额1.00元东说念主民币算计，设立召募期间召募资金偏激利息结 转的份额共计10,716,235.78份基金份额，已一说念计入基金份额持有东说念主基金账户， 归各基金份额持有东说念主系数。   根据《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的联系约定， 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）运用固有资金看成发起资金认购 的基金份额共计10,000,444.49份基金份额。自《天弘沪深300指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》奏效之日起，本公司所认购本基金份额的持有期限不低 于 3 年。                                   招募说明书（更新）                 七、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   本基金合同已于 2019 年 12 月 27 日慎重奏效。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产鸿沟   基金合同奏效满三年之日（指天然日），若基金鸿沟低于 2 亿元的，基金合 同应当拆开，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行计帐，并不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。   本基金在基金合同奏效三年后陆续存续的，基金存续期内，连气儿二十个工作 日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理东说念主应当在依期叙述中给以泄漏；连气儿五十个工作日出现前述情形的，本 基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拆开，而无需召开基金份额持有 东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                                   招募说明书（更新）              八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平旧交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的联系章程在指定媒介上公告。    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额自 2020 年 1 月 3 日通达申购、赎回、 定投、调遣业务，本基金 E 类基金份额自 2024 年 11 月 4 日通达申购、赎回、定 投、调遣业务，具体办理历程见基金管理东说念主在指定媒介发布的关系公告。    基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调遣 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后算计的该类基金份 额净值为基准进行算计；                               招募说明书（更新） 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东说念主 必须在新法令启动实施前依照《信息泄漏办法》的联系章程在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的顺次   投资东说念主必须根据销售机构章程的顺次，在通达日的具体业务办理时刻内淡薄 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回肯求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理历程， 则赎回款顺延至下一个工作日划出。   在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金管理东说念主应以交易时刻结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购 或赎回肯求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐明情况。销售机构对申购、 赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构照实招揽到肯求。申 购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资者应及 时查询。若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。   （五）申购和赎回的数目限制 机构的初次申购单笔最低金额为东说念主民币0.1元（含申购费，下同），追加申购单笔                                招募说明书（更新） 最低金额东说念主民币0.1元。收益分拨转份额时，不受最低申购金额的限制。各销售 机构对本基金最低申购金额及交易级差有章程的，以各销售机构的业务章程为准， 但最低申购金额仍不得低于东说念主民币0.1元。 于 0.1 份，某笔赎回导致基金份额持有东说念主在某一销售机构一说念交易账户的份额余 额少于 0.1 份的，基金管理东说念主有权强制该基金份额持有东说念主一说念赎回其在该销售机 构一说念交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、多数 赎回、基金调遣等原因导致的账户余额少于 0.1 份之情况，不受此限，但再次赎 回时必须一次性一说念赎回。各销售机构有不同章程的，投资者在该销售机构办理 赎回业务时，需同期解任销售机构的关系业务章程。 定见更新的招募说明书或关系公告。但单一投资者（基金管理东说念主、基金管理东说念主高 级管理东说念主员或基金司理看成发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超 过基金份额总和的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或向上 50%的除外)。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可选择上述措施对基金鸿沟给以控 制，具体请参见关系公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调治前依照《信息泄漏办法》的联系章程在 章程媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度   本基金基金份额分为 A 类、C 类、E 类基金份额。投资东说念主申购 A 类基金份额 时支付申购用度，申购 C 类、E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金 资产上钩提销售服务费。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购肯求                                           招募说明书（更新） 单独算计。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：            申购金额（M，万元）          申购费率                M＜100               1.5%   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额申购东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。   赎回费率随投资东说念主办有基金份额期限的增多而递减，具体赎回费率结构如下 表所示：                 持有期限（T）        赎回费率    A类           T   C类           T   E类           T   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回 基金份额时收取。相络续持有期少于 30 日的投资东说念主，其赎回费全额计入基金财 产；相络续持有期长于 30 日少于 90 日的投资东说念主，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；相络续持有期长于 90 日但少于 180 日的投资东说念主，将不低于赎回                                         招募说明书（更新） 费总额的 50%计入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的联系章程在指定媒介 上公告。 有东说念主利益无本质性影响的情形下根据市集情况制定基金促销筹备，依期或不依期 地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，不错按中国证监会要求履行必要手 续后，对基金投资者恰当调低基金申购费率、赎回费率。 制，以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例解任关系法律法则以及 监管部门、自律法令的章程。   （七）申购份额与赎回金额的算计   基金申购收受“金额申购、份额阐明”的方式。基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。   （1）A 类基金份额的申购   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上的适用竣工用度数额的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购用度）   申购用度＝申购金额－净申购金额   （注：对于 500 万（含）以上的适用竣工用度数额的申购，申购用度＝固定 申购用度）   申购份额＝净申购金额／T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1477.83 元                                         招募说明书（更新）   申购份额 =98,522.17/1.0160= 96,970.64 份   上述算计结果均保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）C 类、E 类基金份额的申购   申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额净值   例 1：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38 份   例 2：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金的 E 类基金份额，假设申购当 日 E 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38 份   上述算计结果均保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金收受“份额赎回”方式，赎回金额为按执行阐明的灵验赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的用度。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额–赎回用度   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 90 日，适用赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到 的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元   赎回用度=10,679.00×0.50%=53.40 元   净赎回金额=10,679.00-53.40=10,625.60 元   上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。                                招募说明书（更新）   T 日各种基金份额净值=T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额 的余额数目   本基金 A 类、C 类、E 类基金份额净值的算计，均保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基 金份额净值在本日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当程 序，不错恰当蔓延算计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 格且收受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相消散 50%蚁集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据联系章程在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东说念主的申购肯求被一说念或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                             招募说明书（更新）   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且收受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给以撤销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额 总和后的余额)向向前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。                               招募说明书（更新）   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一说念赎回肯求时， 按平素赎回顺次践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫苦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到一说念赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被撤销。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。  （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额持有东说念主赎回肯求向上上一通达 日基金总份额 10%的情形下，基金管理东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的一说念赎 回肯求有贫苦或者因支付该基金份额持有东说念主的一说念赎回肯求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有 东说念主超出 10%的赎回肯求实施宽限办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回申 请时不错采纳宽限赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。宽限的赎回 肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。而对该单个基金份额 持有东说念主 10%以内（含 10%）的赎回肯求与其他投资者的赎回肯求按上述（1）、 （2）方式处理，具体见关系公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎                             招募说明书（更新） 回款项，但不得向上 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 备案，并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各种基金份额净 值。 联系章程，最迟于重新通达日在指定媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告；也 不错根据执行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时刻，届时不再另行 发布重新通达的公告。   （十二）基金调遣   基金管理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 关系法令由基金管理东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与关系机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社                              招募说明书（更新） 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于恰当条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。   （十五）依期定额投资筹备   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹备，具体法令由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资筹备最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交易局面或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，基金份 额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   （十八）基金份额质押   如关系法律法则允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构将制定和实施相应的业务法令。                                     招募说明书（更新）                  九、基金的投资   （一）投资办法   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行灵验追踪的被迫投资基础 上，联接增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集器具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产救助证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当 中国证监会关系章程）。   本基金不错根据关系法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当 顺次后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （三）标的指数和功绩相比基准   本基金的标的指数为：沪深 300 指数   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期入款税后 利率×5%   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，上海证券交易所和深圳证券交易 所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的响应 A 股市集举座走势的指数。沪深 300 指数 编制的办法是响应中国证券市集股票价钱变动的概貌和运行情景，并大要看成投                                招募说明书（更新） 资功绩的评价法度，为指数化投资和指数繁衍产物改进提供基础条件。   本基金为股票型指数增强基金，投资办法是在对标的指数进行灵验追踪的被 动投资基础上，联接增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。因 此，本基金的功绩相比基准为 95%的沪深 300 指数加上 5%的现款比例，以响应 本基金的产物定位以及风险收益特征。   将来若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不恰当要求以及法律法则、监管机构另有章程的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日向中 国证监会叙述并疏辽远罚决议，如更换基金标的指数、调遣运作方式、与其他基 金合并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决， 基金份额持有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拆开。 但若标的指数及功绩相比基准变更对基金投资无本质性不利影响（包括但不限于 编制机构称呼变更、指数改名等），则无需召开基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主可在履行恰当顺次后变更标的指数和功绩相比基准，报中国证监会备案并实时 公告。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决议确依期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息解任基金份额持有东说念主 利益优先原则救援基金投资运作。   （四）风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 券型基金、混杂型基金。   （五）投资策略   本基金收受指数增强型投资策略，以沪深 300 指数看成基金投资组合的标的 指数，联接久了的宏不雅面、基本面酌量及数目化投资时间，在指数化投资基础上 优化调治投资组合，力图限定本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪 偏离度的竣工值不向上 0.5%，年追踪过错不向上 7.75%，以杀青高于标的指数的 投资收益和基金资产的持久升值。如因指数编制法令调治或其他身分导致追踪偏                            招募说明书（更新） 离度和追踪过错向上上述范围，基金管理东说念主将选择合理措施幸免追踪偏离度、跟 踪过错进一步扩大。   本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不看成本基金的中枢策略， 一般情况下将保持各种资产配置的基本褂讪。在详细考量系统性风险、各种资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等身分后，对基 金资产配置作念出合适调治。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。   （1）指数投资策略   本基金的投资组合以成份股在办法指数中的权重为基础，通过限定股票组合 中各股票相对其在办法指数中权重的偏离，杀青对追踪过错的限定，进行指数化 投资。   （2）量化增强策略   本基金使用基金管理东说念主的量化投资团队开发的多因子α预测模子、结构化风 险模子和交易成本估量模子，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被管束了预期追踪过错预算，同期具有较高的交易成本调治后预期逾额 收益率。本基金将不依期根据最新数据和量化模子优化的结果对股票组合进行调 整。   该模子是基于中国股票市集持久数据，利用金融表面和数理统计方法，对各 因子与股票将来收益率的关系进行久了酌量，寻找和开发与将来收益率具有权贵                             招募说明书（更新） 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。   之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的浮现值，估 计各股票将来一段时刻的α。   该模子是外洋上酌量和应用较多的风险模子，其逻辑是将个股收益率分解为 共有因子的收益率和其独到的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）变调为 因子风险和其独到风险，将对股票组合的风险估量变调为对因子组合风险的估量 和个股独到风险的估量，这么不错减少需要估量的变量个数，使得估量愈加准确 和稳健。   本基金所用的结构化风险模子亦然基于上述逻辑，联接了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对办法指数的敞口，力图将股票组合的追踪过错限定在预算范围内。   该模子根据各股票的交易活跃进程、买卖价差、交易用度、可能的持有期限 等来估量各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期逾额收益率 进行调治，达到优化组合的目的。   本基金在债券投资方面，通过久了分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期限定和结构 分散策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大要提供褂讪收益的 债券和货币市集器具组合。   在法律法则或监管机构允许的情况下，本基金将在严格限定投资风险的基础 上恰当参与资产救助证券、股指期货等金融器具的投资。   （1）资产救助证券投资策略   本基金将在严格限定风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。                            招募说明书（更新）   本基金通过对资产救助证券的披发机构、担保情况、资产池信用情景、失约 率、历史失约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿进程等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行详细评估，同期依据资产救助证券的订价模子， 细目合适的投资对象。在资产救助证券的管理上，本基金通过建立失约波动模子、 测评可能的失约损失概率，对资产救助证券进行追踪和测评，从而形成灵验的风 险评估和限定。   （2）股指期货投资策略   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，收受流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势 的酌量，联接股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分计议股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 缩小投资组合的举座风险的目的。   （3）参与融资及转融通证券出借业务策略   为更好的杀青投资办法，在加强风险驻防并顺服审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市集 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动秉性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若关系融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从其最新章程， 以恰当上述法律法则和监管要求的变化。   （4）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在久了酌量的基础上，通过定性分析和定量分 析相联接的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   （六）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：                                招募说明书（更新）   （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％， 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的 比例限制；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一说念资产救助证券，其市值不得向上基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产救助证券的比例，不得向上该 资产救助证券鸿沟的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产救助 证券，不得向上其各种资产救助证券悉数鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资法度，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 金资产净值的 40%，过问天下银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；                                 招募说明书（更新）   （12）本基金管理东说念主管理的一说念通达式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得向上该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得向上该上市公司可畅达股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得向上本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不恰当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上 基金资产净值的 10%；   （17）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （18）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基 金持有的股票总市值的 20%；   （19）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得向上上一交易日基金资产净值的 20%；   （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差算计）应当恰当《基金合同》对于股票投资比例的联系约定；   （21）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；                                 招募说明书（更新）   （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当恰当下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得向上基 金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同期，本基金参与出借业务的单只证券不得向上本基金持有该证券总量的 均算计；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并算计，法律法则或监管机构另有章程从其章程；   （24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述章程投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情形除外。因 证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的身分致使基 金投资不恰当第（22）项章程的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有 章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以调治后的章程为准。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；                            招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、附近证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程雄伟的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、执行 限定东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资办法和投资策略，解任基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以泄漏。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的放心董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调治上述雄伟性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以调治后的章程为准。   （七）基金管理东说念主代表基金利用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。                                     招募说明书（更新）                十、基金投资组合叙述   基金管理东说念主的董事会及董事保证所载贵府不存在虚假记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带工作。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同章程复核了本叙述 中的财务目的、净值发达和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在虚假记录、 误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合叙述所载数据限制 2024 年 06 月 30 日，本叙述中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金 2024 年第 2 季度叙述。  序号 神情           金额(元)              占基金总资产的比例（%）     其中：股票        1,843,939,517.15   94.17     其中：债券        14,382,232.08      0.73         资产救助证券   -                  -     其中：买断式回购的买入返                  -                  -     售金融资产  代码 行业类别           公允价值(元)          占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业     15,818,342.00    0.81  B    采矿业          128,976,320.20   6.60  C    制造业          932,845,503.76   47.77       电力、热力、燃气及水坐蓐  D                 91,474,195.00    4.68       和供应业  E    建筑业          30,696,512.00    1.57  F    批发和零卖业       -                -  G    交通输送、仓储和邮政业 52,048,094.00     2.67                                    招募说明书（更新） H   住宿和餐饮业      -                  -     信息传输、软件和信息技 I               107,907,758.08     5.53     术服务业 J   金融业         422,252,252.71     21.62 K   房地产业        26,513,751.66      1.36 L   租出和商务服务业    17,824,278.00      0.91 M   科学酌量和时间服务业  3,429,868.00       0.18     水利、环境和全球设施管 N               -                  -     理业     住户服务、修理和其他服 O               -                  -     务业 P   造就          -                  - Q   卫生和社会工作     13,608,075.84      0.70 R   文化、体育和文娱业   -                  - S   详细          -                  -     悉数          1,843,394,951.25   94.39  代码 行业类别           公允价值(元)         占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业     -               -  B    采矿业          -               -  C    制造业          477,507.20      0.02       电力、热力、燃气及水坐蓐  D                 -               -       和供应业  E    建筑业          -               -  F    批发和零卖业       -               -  G    交通输送、仓储和邮政业 -                -  H    住宿和餐饮业       -               -       信息传输、软件和信息技  I                 46,981.02       0.00       术服务业  J    金融业          -               -  K    房地产业         -               -  L    租出和商务服务业     -               -  M    科学酌量和时间服务业   -               -       水利、环境和全球设施管  N                 20,077.68       0.00       理业       住户服务、修理和其他服  O                 -               -       务业  P    造就           -               -  Q    卫生和社会工作      -               -  R    文化、体育和文娱业    -               -  S    详细           -               -                                                    招募说明书（更新）      悉数               544,565.90               0.03 投资明细  序                                        占基金资产净值     股票代码   股票称呼   数目(股)     公允价值(元)  号                                        比例（％）  序                                  占基金资产净值     股票代码  股票称呼    数目(股)  公允价值(元)  号                                  比例（％）                                                        占基金资产净值 序号        债券品种                     公允价值(元)                                                        比例（％）           其中：政策性金融债                -                   -                                    招募说明书（更新）  序                                     占基金资产净值    债券代码   债券称呼     数目（张） 公允价值(元)  号                                     比例（％） 资明细    本基金本叙述期末未持有资产救助证券。    本基金本叙述期末未持有贵金属。    本基金本叙述期末未持有权证。    本基金本叙述期末未持有股指期货。    本基金本叙述期末未持有国债期货。 年 02 月 01 日收到国度金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报。本 基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策顺次恰当关系法律法则及基金合同 的要求。  序号     称呼               金额(元)                               招募说明书（更新）     本基金本叙述期末未持有处于转股期的可调遣债券。     本基金本叙述期末指数投资前十名股票不存在畅达受限情况。 金额单元：东说念主民币元  序                畅达受限部分的公 占基金资产净值      股票代码   股票称呼                   畅达受限情况说明  号                允价值        比例（％）     由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                                                     招募说明书（更新）                           十一、基金的功绩      基金管理东说念主依照恪尽责守、锻真金不怕火信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同奏效日 2019 年 12 月 27 日，基金功绩数据限制 2024 年 06 月 30 日。           基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                          天弘沪深 300 指数增强发起 A                                           功绩相比                         份额净值 功绩相比               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率法度差                         准差②      率③                                            ④               -21.14%   1.25%   -20.58%   1.22%   -0.56%   0.03%               -7.66%    0.81%   -10.79%   0.80%   3.13%    0.01% 自基金合同 奏效日起至         10.30%    1.14%   -12.98%   1.11%   23.28%   0.03%      今                                                     招募说明书（更新）                          天弘沪深 300 指数增强发起 C                                           功绩相比                         份额净值 功绩相比               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率法度差                         准差②      率③                                            ④               -21.37%   1.25%   -20.58%   1.22%   -0.79%   0.03%               -7.94%    0.81%   -10.79%   0.80%   2.85%    0.01% 自基金合同 奏效日起至          8.83%    1.14%   -12.98%   1.11%   21.81%   0.03%     今                            招募说明书（更新）                十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相放心。   （四）基金财产的救援和刑事工作   本基金财产放心于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主救援。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事工作外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章撤销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。                              招募说明书（更新）                十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易局面的交易日以及国度法律法则 章程需要对外泄漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则 基金管理东说念主在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐准 则》、监管部门联系章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应收受最近交易日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近交易日的报价不成信得过响应公允价值的，草率报价进行调治，细目公允价 值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中计议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息救助的估值时间细目公允价值。收受估值时间细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值                              招募说明书（更新） 进行调治并细目公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调治最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调遣债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，收受估值时间细目公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产救助证券，收受估值时间细目公允价值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调治以阐明估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应收受估值时间细目 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，收受估值时间细目公允价值，在 估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、                            招募说明书（更新） 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市 场利率不存在明显各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 确保基金估值的平允性。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，收受最近交易日结算 价估值。 值。 关章程进行估值。 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。                                招募说明书（更新）   根据联系法律法则，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金份额净值的算计结果对外给以公布。   （五）估值顺次 额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个估值日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主对外公布。   （六）估值过失的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失 时，视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值过失，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾 的工作东说念主应当对由于该估值过失遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若 系同行业现偶然间水平不成猜度、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下                             招募说明书（更新） 述章程践诺：   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交易贵府灭失或被过失处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿工作，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失工作方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失工作方承担； 由于估值过失工作方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估 值过失工作方对径直损失承担补偿工作；若估值过失工作方已经积极谐和，况兼 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过失工作方草率更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的工作方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值过失的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失工作方仍草率估值过失负责。如果由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失工作 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不妥得 利返还的总和向上其执行损失的差额部分支付给估值过失工作方。   （4）估值过失调治收受尽量归附至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的顺次如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因细目估值过失的工作方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失                              招募说明书（更新） 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的工作方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现过失时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 营业时； 格且收受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息泄漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责 算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交易结果后算计当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 算计结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。                             招募说明书（更新）   （九）特殊情况的处理 差不看成基金资产估值过失处理。 送的数据过失或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经选择 必要、恰当、合理的措施进行查验，然则未能发现该过失而形成的基金资产估值 过失，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除补偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积 极选择必要的措施摈斥或收缩由此形成的影响。                               招募说明书（更新）              十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 取销售服务费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，基金管理东说念主可 对各种别基金份额分辨制定收益分拨决议，本基金兼并类别的每一基金份额享有 同平分拨权； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基                           招募说明书（更新） 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红 利再投资的算计方法，依照《业务法令》践诺。                              招募说明书（更新）               十五、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的算计 方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                                    招募说明书（更新）   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.3%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主再由基金管理东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   本基金需根据指数使用许可契约的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在时时情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的 0.016%的年费率计提。算计方法如下：                                  招募说明书（更新）   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 8000 元（大写：捌仟圆），计费 期间不及一季度的，根据执行天数按比例算计。   指数许可使用费逐日算计，逐日累计，按季支付。由基金管理东说念主、基金托管 东说念主和指数供应商查对一致后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 15 个工作日 内，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指数许可使用费划款指示，按照阐明的金额 和指定的账户旅途将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   如果指数许可使用费的费率或算计方法发生变动，本基金将选择调治后的费 率和算计方法算计指数许可使用费。基金管理东说念主必须按照《信息泄漏办法》的规 定在指定媒介实时公告并实时文书基金托管东说念主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据联系法则及相应协 议章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。                                  招募说明书（更新）              十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度泄漏； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 关系业务履历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                              招募说明书（更新）            十七、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应恰当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》偏激他联系章程。   （二）信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组 织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的章程泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予泄漏的基金信 息通过天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指 定网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时刻和 方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵府。   （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄漏的信息应收受华文文本。如同期收受外文文本的，基 金信息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开泄漏的信息收受阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开泄漏的基金信息                             招募说明书（更新）   公开泄漏的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体顺次，说明基金产物的特性等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地泄漏影响基金投资者决策的一说念事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产救援及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供 简明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府撮要的信息发生紧要 变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵府撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府撮要、 《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站上，并将基金产物贵府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                             招募说明书（更新） 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。基金合同奏效公告中应说明基金召募情况及基金管理东说念主、基金 管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主股东持有的基金份额、承 诺持有的期限等情况。   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站泄漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏通达日的各种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度叙述的财务司帐叙述应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审 计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，并 将中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述请示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度叙述，                             招募说明书（更新） 将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   基金管理东说念主应在年度叙述、中期叙述、季度叙述均分辨泄漏基金管理东说念主、基 金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主股东持有基金的份额、 期限及期间的变动情况。如将来法律法则或中国证监会有另行章程的，从其章程。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期叙述“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下泄漏该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中泄漏基金组合股产情况偏激 流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，联系信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金计帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东说念主的执行控 制东说念主变更；                              招募说明书（更新）   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主故意基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十；基金管理 东说念主、基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百 分之三十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关系行径受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、 执行限定东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提法度、计 提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金启动办理申购、赎回；   （18）本基金收费方式发生变更；   （19）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （20）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者重新接受申购、赎回肯求；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （23）基金管理东说念主收受舞动订价机制进行估值；   （24）调治基金份额类别；   （25）《基金合同》奏效满 3 年后，连气儿三十个工作日、四十个工作日、四                              招募说明书（更新） 十五个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千 万元情形的；   （26）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集闲雅传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额持有东说念主权益，关系信息泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开表露， 并将联系情况立即叙述中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金管理东说念主在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更 新）等文献中泄漏股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的 投资政策和投资办法等。   基金管理东说念主应在基金年报及中期叙述中泄漏其持有的资产救助证券总额、资 产救助证券市值占基金净资产的比例和叙述期内系数的资产救助证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度叙述中泄漏其持有的资产救助证券总额、资产救助 证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产救助证券明细。   本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当在季度叙述、中期 叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更新）等文献中泄漏参与融资、转融 通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激 管理情况等，并就叙述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交易                             招募说明书（更新） 事项作详备说明。   （六）信息泄漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定故意部门及 高等管理东说念主员负责管理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息 泄漏内容与方式准则的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期叙述、更新的招募说明书、基金产物贵府撮要、基金 计帐叙述等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面 或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介泄漏信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介泄漏信息，况兼 在不同媒介上泄漏兼并信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金关系信 息：                              招募说明书（更新） 资产价值时； 营业时；                             招募说明书（更新）              十八、风险揭示   （一）市集风险   证券市集价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 周期性变化。基金投资于股票和债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利爽径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市集走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。 财务情景、市集出路、行业竞争、东说念主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司筹办不善，其股票价钱可能下降，或者大要用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分散这 种非系统风险，但不成完全消散。 资收益的影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产救助证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 情景恶化，到期不成履行合约进行兑付的风险。另外，信用风险也包括证券交易 敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不成马上、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得鼓胀的现款应付赎回支                             招募说明书（更新） 付所引致的风险。   本基金的投资市集主要为证券交易所、天下银行间债券市集等流动性较好的 范例型交易局面，主要投资对象为具有细致流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的股票、债券和货币市集器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高蚁集度的特征，详细评估在平素市集环境下本基金的流动性 风险适中。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一说念赎回肯求时， 按平素赎回顺次践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫苦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自 动转入下一个通达日陆续赎回，直到一说念赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被撤销。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础算计赎回金额，以 此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额持有东说念主赎回肯求向上上一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金管理东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的一说念赎 回肯求有贫苦或者因支付该基金份额持有东说念主的一说念赎回肯求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有                                招募说明书（更新） 东说念主超出 10%的赎回肯求实施宽限办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回申 请时不错采纳宽限赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。宽限的赎回 肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。而对该单个基金份额 持有东说念主 10%以内（含 10%）的赎回肯求与其他投资者的赎回肯求按上述（1）、                                       （2） 方式处理，具体见关系公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得向上 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   在市集大幅波动、流动性贫困等顶点情况下发生无法草率投资者多数赎回的 情形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的章程，严慎及第宽限办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险管理器具看成 补助措施。对于各种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、 审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批顺次 并与基金托管东说念主协商一致。在执走时用各种流动性风险管理器具时，投资者的赎 回肯求、赎回款项支付、投资成本等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照 法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （四）本基金独到风险 低于 90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现款基金资 产的 80%，在股票市集发生较大波动时，本基金系统性风险较大，可能对基金的 净值产生较大影响。   本基金力图限定本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度 的竣工值不向上 0.5%，年追踪过错不向上 7.75%，但因标的指数编制法令调治或                             招募说明书（更新） 其他身分可能导致追踪过错向上上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的恰当要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能成立较低的 赎回份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回一说念或部分基金 份额的风险。   标的指数成份股发生明显负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出 调治的，基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详细计议成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪过错的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应调治。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍爱，将来指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的管理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会叙述并疏辽远罚决议，如更换基金标的指 数、调遣运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同拆开。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调遣运作方式、与 其他基金合并或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决议细目并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息解任基金份额持 有东说念主利益优先原则救援基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发达与关系市集发达有在各异，影响投资收益。                               招募说明书（更新） 子α预测模子、结构化风险模子和交易成本估量模子，通过组合优化的方法构建 出股票增强组合，其主要工作历程包括相聚数据、调用模子分析数据、算计办法 持仓等几个部分，蕴含了数据风险和模子风险。   本基金建立量化模子的数据开端包括宏不雅数据、行业信息、上市公司基本财 务数据、证券及期货市集交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据， 普通涵盖各种信息源，关系数据开端于不同数据提供商，且按不同的需乞降范例 进行进行预处理。在数据相聚、预处理等过程中可能发生数据过失风险，从而对 量化模子输出结果形成影响。   本基金基于量化模子进行投资决策，量化投资方法的劣势在一定进程上会影 响本基金的发达。一方面，面对抑止变换的市集环境，量化投资策略所解任的模 型表面均处于抑止发展和完善的过程中；另一方面，在量化模子的执走时用中， 中枢参数假设的变动均可能影响举座成果的褂讪性；终末，定量模子存在对历史 数据的依赖。因此，在执走时用过程中，市集环境的变化可能导致解任量化模子 构建的投资组合在一定进程上无法达到预期的投资成果。   基金合同奏效满三年之日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的；或 《基金合同》奏效三年后陆续存续的，连气儿五十个工作日出现基金份额持有东说念主数 量不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当按照《基 金合同》的约定顺次进行计帐并拆开基金合同，且无需召开基金份额持有东说念主大会。 故投资者还将面对《基金合同》自动拆开的风险。 金（ETF），在不改变本基金投资办法的前提下，本基金可变更为该 ETF 的聚集基 金。投资者还有可能面对基金自动转型的风险。   （五）本基金投资股指期货的风险 无欠债结算轨制，对资金管理要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过                            招募说明书（更新） 低，减少预期收益。保证金不及将存在被强行平仓的风险，从而导致超出预期的 损失。 上，基差具有拘谨性，跟着到期日接近，现货与期货价钱渐趋一致。但执行上套 利结果时刻与期货合约到期日往往不在兼并天，因此在了结套利进行期货合约对 冲时，期货价钱尚未拘谨至其标的现货价钱，存在基差风险。 产生更大的收益波动。   （六）资产救助证券投资风险   资产救助证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产救助 证券不是对某依然营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为救助的证券，所面对的风险主要包括交易 结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。  （七）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险  本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于： 支付赎回款项的风险； 补偿及借条用度的风险； 险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现连 续的下降或连气儿的高潮，可能形成按市值加权平均算计的出借剩余期限，较大偏 离出借之日所展望的平均期限；同期，股价出现连气儿的下降或连气儿的高潮，也会 使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借之日所展望的权 重。                             招募说明书（更新） 后继运作和收益，致使产生损失。   （八）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关系风险可能径直或辗转成为本基金的风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛规定等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构收受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之 间的匹配历练。   （十）操作风险   操作风险是指基金运作过程中，因里面限定存在劣势或者东说念主为身分形成操作 空幻或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门讹诈、交易 过失、IT 系统故障等风险。   （十一）管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的酌量水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，如果基金管理东说念主对经济时局和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现空幻等，齐会影响基金的收益水平。   （十二）合规性风险   合规风险指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法则的章程，或者违背 基金合同联系章程的风险。   （十三）其它风险                              招募说明书（更新） 器具，基金可能会面对一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；  （十四）声明 管理东说念主与基金销售机构齐不成保证其收益或本金安全。                              招募说明书（更新）      十九、基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系顺次后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主相接的； 或《基金合同》奏效三年后陆续存续的，连气儿五十个工作日出现基金份额持有东说念主 数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 的身分致使标的指数不恰当要求以及法律法则、监管机构另有章程的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处罚决议进行表 决，基金份额持有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。                              招募说明书（更新） 管东说念主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期 货关系业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后                             招募说明书（更新） 登载在指定网站上，并将计帐叙述请示性公告登载在指定报刊上。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                               招募说明书（更新）            二十、基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主的权利和义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》放心运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度，若托付其他机构办理登记业务的，草率托付的 基金登记机构办理基金登记的行径进行监督；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；                             招募说明书（更新）   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商 或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在恰当联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调遣和非交易过户的业务法令；   （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起,以锻真金不怕火信用、严慎极力的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互放心,对所管理的不同基金分辨 管理，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择恰当合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程算计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；                              招募说明书（更新）   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他联系章程，履行信息泄漏及 叙述义务；   （12）保守基金营业机要，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不 向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时刻发出，况兼 保证投资者大要按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对结果、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其                             招募说明书（更新） 他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》、                               《托管契约》 的章程安全救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以锻真金不怕火信用、极力尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）设立故意的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备鼓胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；                              招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互放心；对所托管的不同的基金分辨成立账户，放心核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互放心；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏激他联系章程外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管理东说念主代表基金坚硬的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，及 时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业机要，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏激他 联系章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前给以守密，不得向他东说念主泄露，因向 审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说 明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的 章程进行；如果基金管理东说念主有未践诺《基金合同》及《托管契约》章程的行径， 还应当说明基金托管东说念主是否选择了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以 上；   （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程，召集基金份额持有东说念主                             招募说明书（更新） 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对结果、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会， 并文书基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，应许担赔 偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；                                 招募说明书（更新）   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息泄漏，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》拆开的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的顺次和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）拆开《基金合同》，但《基金合同》另有约定除外；                               招募说明书（更新）   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式（法律法则和中国证监会另有章程的除外）；   （5）调治基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢法度；   （6）变更基金类别（法律法则和中国证监会另有章程的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略（法律法则和中国证监会另有章程的 除外）   ；   （9）变更基金份额持有东说念主大会顺次；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收 费方式或调治基金份额类别成立、对基金份额分类办法及法令进行调治；   （3）若将来本基金管理东说念主推出投资兼并标的指数的交易型通达式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理东说念主在履行恰当顺次后使本基金选择 ETF 聚集基金 模式并相应修改基金合同；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修                               招募说明书（更新） 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调治联系申购、赎回、调遣、 基金交易、非交易过户、转托管等业务法令；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或悉数代                                招募说明书（更新） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得雄伟、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事顺次和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点;   （5）会务常设揣测东说念主姓名及揣测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和揣测东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会等基金合同约定的方                               招募说明书（更新） 式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金 份额持有东说念主利用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明恰当法律法则、《基金合 同》和会议文书的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书载明的样子在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内连 续公布关系请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；                              招募说明书（更新）   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 东说念主也不错收受相聚、电话或其他方式进行表决，或者收受相聚、电话或其他方式 授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。 在会议召开方式上，本基金亦可收受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方 式相联接的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议顺次比照现场开会和通信方式开 会的顺次进行。   （五）议事内容与顺次   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                               招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主办东说念主按照下列第七条章程顺次细目和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次 基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和揣测方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 特等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调遣基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特等决议通过方为灵验。                            招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交 恰当会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 恰当会议文书章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见疲塌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主办东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金                               招募说明书（更新） 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果收受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管束力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事顺次、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监 管法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本 部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、践诺方式   （一）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 取销售服务费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，基金管理东说念主可 对各种别基金份额分辨制定收益分拨决议，本基金兼并类别的每一基金份额享有 同平分拨权；                              招募说明书（更新） 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   （二）收益分拨决议  基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决议的细目、公告与实施  本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。  四、与基金财产管理、运用联系用度的计提、支付方式与比例  （一）基金用度的种类 用度。  （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的算计 方法如下：  H＝E×0.6%÷当年天数                                    招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.3%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值                                  招募说明书（更新）   销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主再由基金管理东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   本基金需根据指数使用许可契约的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在时时情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的 0.016%的年费率计提。算计方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 8000 元（大写：捌仟圆），计费 期间不及一季度的，根据执行天数按比例算计。   指数许可使用费逐日算计，逐日累计，按季支付。由基金管理东说念主、基金托管 东说念主和指数供应商查对一致后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 15 个工作日 内，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指数许可使用费划款指示，按照阐明的金额 和指定的账户旅途将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   如果指数许可使用费的费率或算计方法发生变动，本基金将选择调治后的费 率和算计方法算计指数许可使用费。基金管理东说念主必须按照《信息泄漏办法》的规 定在指定媒介实时公告并实时文书基金托管东说念主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据联系法则及相应协 议章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金资产的投资标的和投资限制   （一）投资办法  本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行灵验追踪的被迫投资基础 上，联接增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。                                招募说明书（更新）   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集器具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产救助证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当 中国证监会关系章程）。   本基金不错根据关系法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当 顺次后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金收受指数增强型投资策略，以沪深 300 指数看成基金投资组合的标的 指数，联接久了的宏不雅面、基本面酌量及数目化投资时间，在指数化投资基础上 优化调治投资组合，力图限定本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪 偏离度的竣工值不向上 0.5%，年追踪过错不向上 7.75%，以杀青高于标的指数的 投资收益和基金资产的持久升值。如因指数编制法令调治或其他身分导致追踪偏 离度和追踪过错向上上述范围，基金管理东说念主将选择合理措施幸免追踪偏离度、跟 踪过错进一步扩大。   本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于                            招募说明书（更新） 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不看成本基金的中枢策略， 一般情况下将保持各种资产配置的基本褂讪。在详细考量系统性风险、各种资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等身分后，对基 金资产配置作念出合适调治。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。   （1）指数投资策略   本基金的投资组合以成份股在办法指数中的权重为基础，通过限定股票组合 中各股票相对其在办法指数中权重的偏离，杀青对追踪过错的限定，进行指数化 投资。   （2）量化增强策略   本基金使用基金管理东说念主的量化投资团队开发的多因子α预测模子、结构化风 险模子和交易成本估量模子，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被管束了预期追踪过错预算，同期具有较高的交易成本调治后预期逾额 收益率。本基金将不依期根据最新数据和量化模子优化的结果对股票组合进行调 整。   该模子是基于中国股票市集持久数据，利用金融表面和数理统计方法，对各 因子与股票将来收益率的关系进行久了酌量，寻找和开发与将来收益率具有权贵 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。   之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的浮现值，估 计各股票将来一段时刻的α。   该模子是外洋上酌量和应用较多的风险模子，其逻辑是将个股收益率分解为                             招募说明书（更新） 共有因子的收益率和其独到的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）变调为 因子风险和其独到风险，将对股票组合的风险估量变调为对因子组合风险的估量 和个股独到风险的估量，这么不错减少需要估量的变量个数，使得估量愈加准确 和稳健。   本基金所用的结构化风险模子亦然基于上述逻辑，联接了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对办法指数的敞口，力图将股票组合的追踪过错限定在预算范围内。   该模子根据各股票的交易活跃进程、买卖价差、交易用度、可能的持有期限 等来估量各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期逾额收益率 进行调治，达到优化组合的目的。   本基金在债券投资方面，通过久了分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期限定和结构 分散策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大要提供褂讪收益的 债券和货币市集器具组合。   在法律法则或监管机构允许的情况下，本基金将在严格限定投资风险的基础 上恰当参与资产救助证券、股指期货等金融器具的投资。   （1）资产救助证券投资策略   本基金将在严格限定风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。   本基金通过对资产救助证券的披发机构、担保情况、资产池信用情景、失约 率、历史失约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿进程等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行详细评估，同期依据资产救助证券的订价模子， 细目合适的投资对象。在资产救助证券的管理上，本基金通过建立失约波动模子、 测评可能的失约损失概率，对资产救助证券进行追踪和测评，从而形成灵验的风                             招募说明书（更新） 险评估和限定。   （2）股指期货投资策略   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，收受流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势 的酌量，联接股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分计议股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 缩小投资组合的举座风险的目的。   （3）参与融资及转融通证券出借业务策略   为更好的杀青投资办法，在加强风险驻防并顺服审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市集 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动秉性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若关系融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从其最新章程， 以恰当上述法律法则和监管要求的变化。   （4）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在久了酌量的基础上，通过定性分析和定量分 析相联接的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   （四）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                                招募说明书（更新）   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％， 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的 比例限制；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一说念资产救助证券，其市值不得向上基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产救助证券的比例，不得向上该 资产救助证券鸿沟的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产救助 证券，不得向上其各种资产救助证券悉数鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资法度，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 金资产净值的 40%，过问天下银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金管理东说念主管理的一说念通达式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得向上该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得向上该上市公司可畅达股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；                                 招募说明书（更新）   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得向上本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不恰当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （15）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上 基金资产净值的 10%；   （17）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （18）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基 金持有的股票总市值的 20%；   （19）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得向上上一交易日基金资产净值的 20%；   （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差算计）应当恰当《基金合同》对于股票投资比例的联系约定；   （21）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；   （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当恰当下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得向上基 金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同期，本基金参与出借业务的单只证券不得向上本基金持有该证券总量的                                 招募说明书（更新） 均算计；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并算计，法律法则或监管机构另有章程从其章程；   （24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述章程投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情形除外。因 证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的身分致使基 金投资不恰当第（22）项章程的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有 章程的，从其章程。基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投 资组合比例恰当基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当恰当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金 合同奏效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以调治后的章程为准。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、附近证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程雄伟的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、执行 限定东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或                                招募说明书（更新） 者从事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资办法和投资策略，解任基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以泄漏。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的放心董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调治上述雄伟性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以调治后的章程为准。   六、基金资产净值的算计方法和公告方式   （一）基金财产净值的算计方法   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目算计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错 设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个估值日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。   （二）基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值的公告方式   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站泄漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏通达日的各种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同清除和拆开的事由、顺次以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则                              招募说明书（更新） 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系顺次后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主相接的； 或《基金合同》奏效三年后陆续存续的，连气儿五十个工作日出现基金份额持有东说念主 数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 的身分致使标的指数不恰当要求以及法律法则、监管机构另有章程的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处罚决议进行表 决，基金份额持有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。                              招募说明书（更新）   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期 货关系业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐叙述请示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理                              招募说明书（更新）   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲 裁委员会按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 结尾性的并对各方当事东说念主具有管束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续赤诚、极力、尽责地履 行基金合同章程的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。                             招募说明书（更新）          二十一、基金托管契约的内容选录   （一）托管契约当事东说念主   天弘基金管理有限公司   中信建投证券股份有限公司   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 监督：   （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集器具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产救助证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当 中国证监会关系章程）。   本基金不错根据关系法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当 顺次后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   基金管理东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提供 给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据执行情况的变化，对各投资品种的具体范围                                招募说明书（更新） 给以更新和调治，并实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金 的投资进行监督。   （2）对基金投融资比例进行监督。 股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%； 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的 比例限制； 的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款章程的比例限制； 金资产净值的 10％； 产救助证券鸿沟的 10％； 券，不得向上其各种资产救助证券悉数鸿沟的 10％； 金持有资产救助证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资法度，应在评级 叙述发布之日起 3 个月内给以一说念卖出； 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                                招募说明书（更新） 资产净值的 40%，过问天下银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期； 票，不得向上该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组合 持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得向上该上市公司可畅达股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外 的身分致使基金不恰当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致； 金资产净值的 10%； 值之和，不得向上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 不得向上上一交易日基金资产净值的 20%； 算计）应当恰当《基金合同》对于股票投资比例的联系约定；                                 招募说明书（更新） 他有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得向上基金 资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产； 同期，本基金参与出借业务的单只证券不得向上本基金持有该证券总量的 50%， 证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均算计； 上市交易的股票合并算计，法律法则或监管机构另有章程从其章程；   除上述 2）、9）、13）、14）、22）情形之外，因证券、期货市集波动、上市公 司合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制等基 金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述章程投资比例的，基金管理东说念主 应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资 不恰当第 22）项章程的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有章程的， 从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或按照调治后的章程践诺。 执行限定东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资办法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机                            招募说明书（更新） 制，按照市集平允合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以泄漏。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的放心董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   法律法则或监管部门取消或调治上述雄伟性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以调治后的章程为准。 备时间系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务流 程，灵验驻防和限定风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行监 督和复核。 资产净值算计、各种基金份额的基金份额净值算计、各种基金份额的基金份额累 计净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、关系信 息泄漏中登载基金功绩发达数据等进行复核。 反上述约定，应实时请示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到请示后应实时查对阐明并 以书面样子对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对提 示事项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主请示的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应实时向中国证监会叙述。 应当断绝践诺，实时请示基金管理东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会 叙述。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易顺次已经奏效的指示违背法律法则、 本契约章程的，应当实时请示基金管理东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证 监会叙述。 在章程时刻内复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提 供关系数据贵府和轨制等。                            招募说明书（更新）   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 顺服关系法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履 行本契约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全救援基 金财产、开设基金财产的资金账户（托管账户）和证券账户、期货结算账户等投 资所需账户、复核基金管理东说念主算计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净 值和累计份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关系信息泄漏和监督基 金投资运作等行径。 管理、无正派原理未践诺或蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违背法律法则、《基金合同》及本契约联系章程时，应实时以书面样子文书 基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面样子对基金管 理东说念主发出回函。在上述章程限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违法事项未能在上述章程 限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法则的章程叙述中国证监会。 关贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和信得过性，在章程时刻内复兴基金 管理东说念主并改正。   （四）基金财产的救援   （1）基金财产应放心于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全救援基金财产，未经基金管理东说念主的正当合规指示或 法律法则、《基金合同》及本契约另有章程，不得自走时用、刑事工作、分拨基金的 任何财产。   （3）基金托管东说念主按照章程开设基金财产的资金账户（托管账户）、证券账户 和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辨成立账户，确保基金财产                               招募说明书（更新） 的完满与放心。   （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》偏激他联系法律法则规 定外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   （1）基金召募期满或基金管理东说念主告示罢手召募时，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数恰当《基金法》、                        《运作办法》等联系章程的， 由基金管理东说念主在法依期限内遴聘具有从事关系业务履历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资叙述，验资叙述需对发起资金提供方偏激持有的基金份额 进行故意说明。出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师签章方为灵验。   （2）基金管理东说念主应将属于本基金财产的一说念资金划入在基金托管东说念主处为本 基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管 理东说念主按章程办理退款事宜。   （1）基金托管东说念主应负责本基金的托管账户的开设和管理。   （2）基金托管东说念主开设本基金的托管账户，户名应包括“天弘沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金”字样，具体以执行开立为准。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东说念主救援和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。   （3）本基金托管账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何托管账户；亦不得使 用本基金的托管账户进行本基金业务除外的行径。   （4）基金托管账户的管理当恰当法律法则的联系章程。   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的入款银行的指定营业网点开立 入款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的救援和使用。在上述账户开立                            招募说明书（更新） 和账户关系信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变 更所需的关系贵府。   （1）基金托管东说念主应现代表本基金，以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限工作公司开设证券账户。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务除外的行径。   （3）基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结 算备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一说念基金在证券 交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限工作公司的章程践诺。   （4）在本托管契约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务的，触及关系账户的开设、使用的，若无关系章程，则基金托管东说念主应当比照并 顺服上述对于账户开设、使用的章程。   （5）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和《基金合同》 的章程，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系法令使用并管理。   （6）法律法则等联系章程对关系账户的开立和管理另有章程的，从其章程 办理。   基金合同奏效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得过问天下银行间 同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；由基金管理东说念主负责向中国东说念主民 银行报备，在上述手续办理收场之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限工作公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责                               招募说明书（更新） 妥善救援。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。 基金托管东说念主对其除外机构执行灵验限定的有价凭证不承担工作。   基金托管东说念主按照法律法则救援由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的 紧要合同及联系凭证。基金管理东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有章程外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上 的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管理东说念主 在合同签署后 5 个工作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递 基金托管东说念主处。紧要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按章程各自救援至少 15 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其信得过性偏激与原件的完全一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得变调。   （五）基金资产净值算计和司帐核算   （1）各种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各种基金资 产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位舍去。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治 机制。国度另有章程的，从其章程。   （2）基金管理东说念主应每估值日对基金财产估值。估值原则应恰当《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律法则的章程。用于基金信息泄漏 的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责算计，基金托 管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日结果后算计得出当日的各种基金份额的基 金份额净值，以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主草率净值算计结 果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   （3）当关系法律法则或《基金合同》章程的估值方法不成客不雅响应基金财                              招募说明书（更新） 产公允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。所形成的过错不看成基金财产估值过失处理。   （4）基金管理东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值 方法、顺次以及关系法律法则的章程或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时， 两边应实时进行协商和纠正。   （5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值少许点后四位内（含第四 位）发生差错时，视为基金份额净值估值过失。当基金份额净值出现过失时，基 金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并选择合理的措施留意损失进一 步扩大；当过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；当过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另 有章程的，按其章程处理。   （6）由于基金管理东说念主对外公布的任何基金净值数据过失，导致基金财产或 基金份额持有东说念主的执行损失，基金管理东说念主草率此承担工作。若基金托管东说念主算计的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担工作；若基金托管东说念主算计的净值数 据也不正确，并导致基金财产或基金份额持有东说念主的执行损失的，则基金托管东说念主也 应许担部分未正确履行复核义务的工作。如果上述过失形成了基金财产或基金份 额持有东说念主的不妥得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿工作，则基 金管理东说念主应负责向不妥得利之主体主意返还不妥得利。如果返还金额不及以弥补 基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对 返还金额进行分拨。   （7）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制单元及登记 结算公司等级三方机构发送的数据过失等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已 经选择必要、恰当、合理的措施进行查验，但未能发现过失的，由此形成的基金 资产估值过失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿工作。但基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当积极选择必要的措施收缩或摈斥由此形成的影响。   （8）如果基金托管东说念主的复核结果与基金管理东说念主的算计结果存在各异，且双                             招募说明书（更新） 方经协商未能达成一致，以基金管理东说念主的意见为准，基金管理东说念主不错按照其对基 金份额净值的算计结果对外给以公布，基金托管东说念主不错将关系情况报中国证监会 备案。   （1）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的兼并记 账方法和司帐处理原则，分辨独速即成立、登记和救援基金的全套账册，对两边 各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （2）司帐数据和财务目的的查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务目的进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分辨放心编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每 年更新一次。季度叙述应在季度结果之日起 10 个工作日内编制收场并于季度结 束之日起 15 个工作日内将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述请示性公 告登载在指定报刊上；中期叙述在上半年结果之日起 40 日内编制收场并于上半 年结果之日起两个月内将中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述请示性公告 登载在指定报刊上；年度叙述在每年结果之日起 60 日内编制收场并于每年结果 之日起三个月内将年度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述请示性公告登载在 指定报刊上。   基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期报 告或者年度叙述。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基                               招募说明书（更新） 金托管东说念主在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理 东说念主。基金管理东说念主在季度叙述完成当日，将联系叙述提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。 基金管理东说念主在中期叙述完成当日，将联系叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基 金管理东说念主在年度叙述完成当日，将联系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均以传的确方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金 管理东说念主提供的叙述上签章阐明，或出具签章版复核意见书，两边各自留存一份。 如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一 致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情 况报中国证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的救援   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的 基金份额。   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   （1）基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册；   （2）基金权益登记日的基金份额持有东说念主名册；   （3）基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有东说念主名册；   （4）每半年度终末一个交易日的基金份额持有东说念主名册。   对于每半年度终末一个交易日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半                             招募说明书（更新） 年度结果后 5 个工作日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期结果时的基金 份额持有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大 会权益登记日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在关系的名册生成后 5 个工 作日内向基金托管东说念主提供。   基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和救援，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应分辨救援基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律法则另有章程或有权机关另有要求的除外。如不成妥善救援， 则按关系法则承担工作。   （七）争议处罚方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，本契约双 方当事东说念主应尽量通过协商、斡旋阶梯处罚。如经友好协商未能处罚的，任何一方 均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾性的并对各方当事东说念主均具有管束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本契约当事东说念主应信守各自的职责，陆续赤诚、极力、尽责地 履行《基金合同》和托管契约章程的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （八）托管契约的变更与拆开   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会 备案。   发生以下情况，本托管契约应当拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）本基金更换基金托管东说念主；   （3）本基金更换基金管理东说念主；                          招募说明书（更新） （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法则章程的拆开事项。                                   招募说明书（更新）           二十二、对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务神情。主要服务内容如下：   （一）对账单服务 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。   由于投资者提供的手机号码、电子邮箱省略或因通信故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确投递，请实时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理关系信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。   （二）基金间调遣服务   基金管理东说念主在基金合同奏效后的适其时候将为投资者办理基金间的调遣业 务，具体业务办理时刻、业务法令及调遣费率在基金调遣公告中列明。   （三）信息定制服务   在时间条件熟谙时，基金管理东说念主可为基金投资者提供通过基金管理东说念主网站、 客户服务中心提交信息定制肯求，基金管理东说念主通过手机短信（因关系方时间系统 原因，小开通用户暂不享有短战胜务，待时间系统开发运行得手后，基金管理东说念主 将实时向小开通用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：交易阐明信息、公告信息、投资搭理刊物邮件等。   （四）资讯服务   基金管理东说念主为场外基金份额持有东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在剖析基金 账号后，实时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产物与服务                                    招募说明书（更新） 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046 、传真：（022）83865564   公司网址：www.thfund.com.cn   电子信箱：service@thfund.com.cn   （五）客户投诉处理   投资者不错拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的东说念主员和服务。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法斡旋的内容，请通过上述方 式揣测基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面斡旋了本招募说明书。                                        招募说明书（更新）                    二十三、其他应泄漏的事项     泄漏日历              泄漏事项称呼           泄漏媒体                     天弘基金管理有限公司                     对于拆开凤凰金信（海                     办理旗下基金关系销售                        业务的公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘沪深 300 指数增强                     招募说明书（更新）                     天弘沪深 300 指数增强                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                         的公告                                       招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金将严格落实                    《证监会新闻发言东说念主就                    情况答记者问》关系要                          求                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                                       招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                        的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    型发起式证券投资基金                    （A 类份额）基金产物                     贵府撮要（更新）                    天弘沪深 300 指数增强                    型发起式证券投资基金                    （C 类份额）基金产物                     贵府撮要（更新）                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                    对于拆开喜鹊资产基金                    基金关系销售业务的公                          告                                      招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                    对于拆开中民资产基金                    办理旗下基金关系销售                       业务的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                            招募说明书（更新）         二十四、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局面和营业局面，投资 者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印 件。                              招募说明书（更新）              二十五、备查文献  （一）中国证监会准予天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献  （二）对于肯求召募天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书  （三）基金管理东说念主业务履历批件、营业派司  （四）基金托管东说念主业务履历批件和营业派司  （五）《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》  （六）《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管契约》  （七）中国证监会章程的其他文献   以上第（四）项备查文献存放在基金托管东说念主的办公局面，其他文献存放在基 金管理东说念主的办公局面、营业局面。基金投资者在营业时刻内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。                           天弘基金管理有限公司                           二〇二四年十一月四日



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